调试那5%的代码，是在“修复”你的交易认知

很多人都搞错了一件事：量化交易里那调试不好的最后5%，从来都不是代码问题，而是你对市场认知的问题。AI（比如Cursor）只是一个能力无限接近于“完美”的翻译官，它忠实地将你的“交易思想”翻译成了代码。当代码出Bug时，它在提醒你：老板，你的思想有漏洞。

我们先来打破一个幻觉：AI帮你写的95%代码是什么？它们通常是数据获取、指标计算、下单执行这些“机械劳动”。你说“金叉买入”，它就写一个if cross(ma5, ma10): buy()。这个过程完美、高效，让你产生了“我即将掌控市场”的错觉。但这95%，只是将交易策略的“骨架”搭建了起来，甚至连骨架都算不上，最多是图纸。

真正的肉搏战，发生在那AI无法揣摩、你也可能没想清楚的5%里。这5%是什么？是魔鬼藏身的细节，是策略的灵魂，也是新手和老手的分水岭。它包括但不限于：

异常处理（Edge Cases）：如果数据源突然中断怎么办？如果某个品种流动性瞬间枯竭，你的订单无法成交怎么办？如果交易所接口返回一个意料之外的错误码怎么办？AI没法替你思考这些“黑天鹅”时刻，因为你压根就没告诉它。新手往往只考虑“当条件A发生时，执行B”，而专业交易者会花80%的时间去思考“如果A没发生，或者B执行失败，或者C突然冒出来，我该怎么办？”
风险管理（Risk Management）：这是最致命的一环。你的策略里，单笔亏损多少止损？总仓位如何控制？遇到连续回撤时，是暂停策略还是加倍下注？这些问题，AI无法回答，因为它背后是你的风险偏好、资金规模和交易哲学。很多小白的策略，回测曲线美如画，一上实盘就亏成渣，根源就在于风险管理模块的缺失。你以为的“Bug”，其实是市场在给你无情地补上这一课。
成本与滑点（Cost & Slippage）：在“完美世界”的回测里，你可以一毛不差地买在你想买的价位。但现实中，手续费、印花税、买卖价差、冲击成本（你的大单推动价格）、网络延迟……每一环都在蚕食你的利润。你的代码可能完美执行了逻辑，但现实中的交易成本让这个“完美逻辑”变成了亏钱逻辑。调试不好？因为你面对的不是编译器，而是真实的市场摩擦。

那怎么办？难道放弃吗？不，这恰恰是量化交易最有魅力的地方。修复这5%的过程，就是你从一个“代码搬运工”蜕变为一个真正“交易者”的修炼之路。

我的建议是，把你的调试器从VS Code切换到“认知层面”：

进行“压力测试”式复盘：不要总盯着顺利的行情回测。专门找那些极端行情（比如2020年3月美股熔断、2022年伦镍史诗级逼空）去回测你的策略。看看你的代码在这些时候会如何“惨死”。每一个Exception，都是市场在指点你认知上的盲区。
写下你的“交易说明书”：在让AI写代码之前，先强迫自己用大白话写一份详尽的策略说明书。不仅要写“做什么”，更要写“什么情况下绝对不做什么”。这份说明书，就是你给AI的“需求文档”，也是你自我认知的一次深度梳理。这份文档越厚，你那5%的Bug就越少。
承认“过拟合”是原罪：很多时候，你的策略只是在历史数据上“看起来很美”，也就是过拟合。你调试了半天，发现参数A改成B，收益率就上天了。恭喜你，你可能只是找到了一个“彩票密码”，而不是交易圣杯。要解决这个问题，需要引入样本外测试（Out-of-Sample Testing）、前向分析（Walk-Forward Analysis）等更科学的验证方法，这同样属于“认知”范畴。

总而言之，AI极大地降低了量化交易的工程门槛，让我们可以把更多精力聚焦于策略本身。那调试不好的5%，正是AI为你筛选出的、最有价值的“成长作业”。它不是在为难你，而是在成就你。

所以，别再问“代码怎么办”了。问问自己：关于交易，关于市场，关于风险，我真的想清楚了吗？🤔 当你想清楚了，那5%的代码，可能根本就不需要“调试”。